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第一章 绪论1

第一节 本书写作意义1

第二节 文献综述2

一、国外文献综述3

二、国内文献综述8

第三节 本书写作方法和技术路线12

第四节 本书基本思路14

第五节 本书写作目标与应用前景16

第二章 美国国债市场综述19

第一节 美国国债市场概述19

一、美国国债的发行历史以及巨额国债的形成原因19

二、美国国债的种类25

三、美国国债的优势27

四、美国国债市场的目标28

五、美国国债市场的参与者29

第二节 美国国债的一级市场32

一、国债一级市场的参与者32

二、国债一级市场的拍卖时间33

三、国债一级市场的有关规则35

四、国债一级市场的发行程序与管理机构37

五、国债一级市场的管理目标与管理原则38

第三节 美国国债的二级市场39

一、国债二级市场的构成39

二、国债二级市场的报价40

三、国债二级市场的参与者41

四、国债二级市场的交易时间42

五、国债二级市场的场外交易42

六、国债二级市场的结算方式43

第四节 美国国债衍生品市场43

一、美国国债期货市场的产生44

二、美国国债期货合约的种类45

三、国债期货交易的应用47

四、国债期货交易监管体系49

五、国债期货交易法律管理体系51

六、美国国债期货市场的特点51

第五节 美国国债市场的特点与作用54

一、美国国债市场的特点54

二、美国国债市场的作用61

三、美国国债市场的监管63

第三章 美国国债价格与收益率影响因素65

第一节 美国国债的价格与价格发现65

一、美国国债价格68

二、美国国债的价格发现70

第二节 美国国债的价格波动与投资风险72

一、美国国债价格波动的基本定理72

二、美国国债价格波动的影响因素73

三、美国国债的投资风险74

第三节 美国国债收益率的影响因素77

一、利率期限结构模型的推导77

二、收益率曲线的拟合80

三、存续期间与收益率的关系88

四、存续期间、凸面幅度和收益率的关系92

五、宏观经济公告和收益率的关系92

第四章 我国购买美国国债概况及相关分析95

第一节 我国购买美国国债概况95

一、我国购买美国国债的历史回顾95

二、近年来我国购买美国国债的现状98

三、金融危机的主要特征及美国国债安全性分析103

第二节 我国购买美国国债的原因分析106

一、我国购买美国国债的直接原因107

二、我国购买美国国债的间接原因111

三、我国投资美元资产的根本原因114

第三节 我国购买美国国债的利弊分析119

一、基于美国国债安全性的分析119

二、基于美国国债流动性的分析121

三、基于美国国债盈利性的分析122

四、基于美国债务危机与评级下调的分析124

第四节 中美国债问题的简单博弈理论分析127

一、博弈过程分析128

二、博弈结果解释129

第五章 日本购买美国国债的历史教训与其失利的实证分析131

第一节 日本购买美国国债的历史教训131

一、美国国债剧增的历史背景131

二、日本购买美国国债的历史背景134

三、日本购买美国国债的原因分析137

四、日本对美国国债持有量的变化140

五、日本对美国国债持有量的变化原因分析141

六、美日国债问题博弈过程143

七、美日国债问题博弈结果147

第二节 日本购买美国国债失利的实证分析149

一、模型方法论149

二、数据计算151

三、日本持有美国国债的教训以及对我国的警示155

四、小结157

第六章 美国政府债务可持续性与我国购买美国国债决策的实证依据159

第一节 美国政府债务增长原因与新特点159

一、美国政府债务长期持续增长的理论解释160

二、美国政府债务激增并长存的原因160

三、现阶段美国政府债务的新特点164

第二节 美国政府债务赤字问题前景及对我国的影响166

一、美国政府债务赤字问题前景分析167

二、美国债务危机对我国经济的影响170

第三节 美国经济危机后的政府经济救助措施175

一、金融救助措施175

二、扩张的财政政策176

三、扩张的货币政策176

四、促进就业措施178

第四节 美国国债收益率之间的关系179

一、美国国债收益率的统计分析179

二、长短期国债利差与经济周期的关系181

三、美国国债不同期限间收益率的实证分析181

第五节 我国购买美国国债决策的实证依据183

一、美国国债购买决策的静态描述183

二、美国国债购买决策的动态描述186

三、结论186

第七章 我国操作美国国债的政策建议189

第一节 美国国债操作策略的基本原则189

一、美国国债购买原则190

二、美国国债卖出原则190

三、美国国债持有原则191

第二节 金融危机后期应对美元与美国国债市场风险的措施191

一、应对美元与美国国债市场风险的短期措施192

二、应对美元与美国国债市场风险的中长期措施196

第三节 当前形势下我国购买美国国债的策略199

一、增持与通货膨胀指数挂钩的美国国债（TIPS）200

二、新购美国国债与期权挂钩201

三、要求美方建立美国国债损失补偿机制201

四、增加购买美国国债的合理附加条件202

附录203

参考文献209

索引227

后记229