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第一章 风险限额设置与管理概述1

谁来思考和设定风险限额3

风险限额与风险价值5

风险限额与银行的市场风险容忍度7

风险限额与一阶、二阶风险10

作为谨慎控制交易的限额12

限额管理与风险分散化13

风险限额与波动性、流动性15

第二章 市场风险限额管理政策18

第一节 市场风险管理组织架构19

第二节 市场风险限额体系22

一、影响银行风险限额体系设置模式的因素23

二、构建市场风险限额体系的两种思路25

三、商业银行典型的市场风险限额体系结构27

四、多重限额和子限额的使用29

第三节 限额的监控与超限额的处理31

一、超过风险限额的处理31

二、市场风险限额的报告体系33

三、风险限额的检测与调整35

第三章 限额配置工具与配置过程38

第一节 作为限额配置的资产波动方法40

一、在险价值的界定41

二、在险价值的计算46

三、VaR工具53

四、经流动性风险调整的VaR59

第二节 作为限额配置的风险盈利法65

一、风险盈利模型66

二、修正的风险盈利模型68

三、EaR工具72

第三节 市场风险限额配置过程76

一、RAROC工具76

二、动态的资本／限额配置模型78

第四节 银行总的市场风险限额和分账户管理的市场风险限额设置80

一、银行总体的市场风险限额设置81

二、分账户管理的市场风险限额设置81

第四章 交易账户市场风险VaR限额设置与管理83

第一节 交易账户市场风险VaR限额的管理85

一、VaR的时间可加性85

二、考虑累积损失的VaR限额管理90

三、VaR限额管理方式92

第二节 交易账户市场风险VaR限额的设置96

一、交易账户VaR限额设置的实务做法97

二、基于RAROC优化的交易账户市场风险限额设置模型102

附录：113

第五章 银行账户利率风险限额的设置、管理与应用116

第一节 市场风险限额的设置117

一、有效的市场风险限额117

二、设置市场风险限额的步骤120

第二节 银行账户利率风险限额的应用127

第三节 银行账户市场风险限额的技术性管理——基于改善银行风险—回报关系129

一、加快识别不利利率的逆转趋势131

二、加快作出减少头寸决定的速度134

三、加速贯彻实施消减风险头寸的决策134

第六章 案例：关于××银行的市场风险限额设置与管理方案137

一、市场风险限额管理政策138

二、市场风险限额管理方式142

三、市场风险限额设置142

参考书目144