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第一章 宏观审慎监管的理论基础1

第一节 宏观审慎监管的历史演进及理论基础1

一、宏观审慎监管的历史演进1

二、宏观审慎政策框架的理论基础4

第二节 宏观审慎监管的含义、目标及工具7

一、宏观审慎监管的含义7

二、宏观审慎监管的目标9

三、宏观审慎监管的工具9

第三节 对宏观审慎监管的审视及评判13

一、宏观审慎监管实施过程中应重点关注的问题13

二、当前宏观审慎监管面临的挑战14

三、宏观审慎监管只是金融稳定框架体系的一个组成部分16

四、宏观审慎监管的未来18

第四节 危机后各国推出的宏观审慎监管新举措19

一、欧洲金融监管制度调整的主要内容19

二、美国金融监管体制调整的主要内容——《多德一弗兰克法案》21

三、宏观审慎监管的强化是欧美金融监管制度改革的重点22

第五节 中国银监会在宏观审慎监管方面的实践22

一、在指导思想上高度重视宏观审慎监管23

二、建立持续监管路线图23

三、重视宏观金融经济风险的研究、预警与通报25

四、注重全面监管26

五、注重逆周期监管26

第二章 逆周期监管29

第一节 经济周期与银行体系的亲周期性29

一、文献综述29

二、银行体系亲周期性产生的原因32

三、关于银行体系亲周期性的争议36

四、缓解银行体系亲周期性的政策工具37

第二节 银行体系资本亲周期特征的实证研究39

一、指标选取与模型构建39

二、实证分析40

三、结论42

第三节 逆周期资本监管42

一、引入逆周期资本，开发逆周期系数42

二、使用跨周期的内部评级法，确保历史数据覆盖整个经济周期44

三、实施《巴塞尔协议Ⅲ》，提升对资本数量和资本质量的监管要求45

四、引入杠杆率（leverage ratio）指标47

五、中国银监会在本轮国际金融危机之后加强逆周期资本监管的举措48

第四节 动态拨备监管51

一、动态拨备产生的理论基础51

二、西班牙的动态拨备制度54

三、我国的银行业拨备监管制度及改革前景61

第五节 国际会计准则64

一、公允价值会计准则是银行体系亲周期性形成的重要原因64

二、缓解公允价值亲周期性的监管制度选择65

三、危机之后全球改进国际会计准则所采取的举措67

第六节 压力测试68

一、压力测试的概念及功效68

二、压力测试监管的重点71

三、压力测试中的信息披露73

四、压力测试的局限性75

五、对我国银行业开展压力测试的政策建议77

第三章 流动性监管80

第一节 危机之后巴塞尔委员会对流动性风险管理的新政80

一、颁布《稳健的流动性风险管理和监管原则》80

二、颁布《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》82

第二节 美英国家加强商业银行流动性风险监管的政策举措87

一、危机之后美国加强流动性风险监管的政策举措87

二、危机之后英国加强流动性风险监管的政策举措89

第三节 危机后我国加强银行业流动性风险监管的举措92

一、《指引》的主要功能92

二、《指引》的主要内容94

第四章 影子银行体系监管97

第一节 影子银行体系及其监管97

一、影子银行系统的含义97

二、影子银行体系的风险特点99

三、影子银行形成和发展的背景102

四、针对影子银行体系的监管改进103

第二节 加强对冲基金监管106

一、实施对冲基金监管的主要原因106

二、对冲基金监管的原则107

第三节 加强信用评级机构的监管108

一、信用评级机构的概述108

二、金融危机前的全球信用评级机构监管113

三、金融危机后信用评级机构的监管措施115

四、信用评级机构监管的未来发展方向119

第四节 我国影子银行体系的现状及监管120

一、我国影子银行体系的现状120

二、对我国影子银行体系的基本评判124

三、对下一步监管的政策建议125

第五章 系统重要性金融机构监管128

第一节 系统重要性金融机构的含义128

一、系统重要性金融机构的定义128

二、研究系统重要性金融机构问题的意义130

三、系统重要性金融机构的识别标准131

四、系统重要性金融机构的评估方法135

第二节 解决系统重要性金融机构问题的基本途径136

一、降低系统重要性金融机构的规模、业务复杂性和风险关联性137

二、提升监管标准，改进监管方案，增强系统重要性金融机构的损失吸收能力140

三、建设系统重要性金融机构的自救安排（bail-in）机制141

四、健全有效处置系统重要性金融机构的政策和法律框架143

五、对全球意义上的系统重要性金融机构实施更加严格的监管制度145

第三节 中国银监会在加强系统重要性金融机构监管方面的做法146

一、严格风险监管制度，提升风险监管标准146

二、开发腕骨监管指标体系147

第六章 薪酬监管153

第一节 金融稳定理事会（FSB）对稳健薪酬的原则规定153

第二节 薪酬制度中的风险调整157

一、全球银行业薪酬制度中风险调整的现状157

二、影响风险调整机制有效性的若干因素158

第三节 危机之后美国金融高管薪酬监管制度变革160

一、提出有效激励薪酬制度安排的先决条件161

二、明确禁止过度薪酬161

三、强化对大型金融机构薪酬制度的监管162

四、肯定了三种金融业目前通用的薪酬风险调整方法162

第四节 危机后我国银行业薪酬制度改革的实践163

一、明确薪酬监管重点，提出薪酬监管原则163

二、规范薪酬结构，引入可变薪酬163

三、严格薪酬支付，确保风险调整163

四、明确薪酬管理要求，规范薪酬的公司治理164

五、严格信息披露，确保市场约束164

第七章 国际金融监管合作166

第一节 全球金融监管体系166

一、全球金融监管的崛起166

二、强化国际金融监管合作的必要性169

三、现行全球金融监管体系中存在的问题170

四、新全球金融监管体系的轴心：G20峰会——金融稳定理事会模式的确立171

第二节 国际监管联席会议172

一、国际监管联席会议的主要职责173

二、良好国际监管联席会议机制应遵循的原则176

三、中国银监会在国际监管联席会议方面的实践178

第三节 跨境银行危机处置179

一、跨境银行危机处置合作的含义179

二、构建有效跨境银行危机处置机制面临的难点181

三、良好跨境银行危机处置机制的制度选择183

四、对问题跨境银行实施有效处置的政策框架185

五、危机后主要国际组织跨境监管及其改革进展187

六、我国加强跨境银行危机处置的实践189

参考文献191